- 单选题商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。
- A 、预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
- B 、预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
- C 、预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元
- D 、预期在未来的一年中有95天至少损失500万元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
题干的意思是：发生500万元的损失的天数，不可能超过5%。
交易日没得12.6这种说法。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。
- A 、预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
- B 、预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
- C 、预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元
- D 、预期在未来的一年中有95天至少损失500万元
- 2 【单选题】商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
- 3 【单选题】商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
- 4 【单选题】商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
- 5 【单选题】商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
- 6 【单选题】商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
- 7 【单选题】商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
- 8 【单选题】商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
- 9 【单选题】商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
- 10 【单选题】商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
