- 单选题商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为()。
- A 、100万元
- B 、700万元
- C 、多于700万元
- D 、小于700万元
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参考答案
【正确答案:D】
根据投资组合原理,投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,而当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,因此,部门当期的整体VaR值要小于700万元(选项D正确)。
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