- 客观案例题
题干：客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12%，无风险收益率为6%。但王先生认为A计划还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。根据以上材料回答以下题目。
题目：β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是（ ）。 - A 、β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
- B 、个人资产的风险溢价与β系数成正比例
- C 、只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
- D 、实践中的β值难以确定
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参考答案【正确答案：C】
选项C说法不正确：β系数是特定资产（或资产组合〉的系统性风险度量。换句话说，β系数就是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。
- A 、大于等于零且小于1
- B 、大于－1且小于0
- C 、等于－1
- D 、等于1
- 2 【单选题】在一个投资组合中，等权重投资于不同证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。
- A 、当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
- B 、组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失
- C 、投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
- D 、当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
- 3 【单选题】下列无法因投资组合中资产种数的增加而降低的风险是( )。
- A 、市场风险
- B 、独特风险
- C 、特定公司风险
- D 、非系统性风险
- 4 【单选题】零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
- A 、市场收益率
- B 、零收益率
- C 、负收益率
- D 、无风险收益率
- 5 【多选题】根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。
- A 、并非所有资产的风险都完全相关
- B 、单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱
- C 、资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险
- D 、投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险
- E 、预期收益率会与总风险完全对应
- 6 【判断题】投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的简单算术平均数。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】其他金融机构是金融体系的重要组成部分，主要包括（）等准金融机构。
- A 、金融控股公司
- B 、小额贷款公司
- C 、第三方支付公司
- D 、融资性担保公司
- E 、保险公司
- 8 【多选题】其他金融机构是金融体系的重要组成部分，主要包括（）等准金融机构。
- A 、金融控股公司
- B 、小额贷款公司
- C 、第三方支付公司
- D 、融资性担保公司
- E 、保险公司
- 9 【客观案例题】β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是（ ）。
- A 、β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
- B 、个人资产的风险溢价与β系数成正比例
- C 、只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
- D 、实践中的β值难以确定
- 10 【客观案例题】β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是（ ）。
- A 、β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
- B 、个人资产的风险溢价与β系数成正比例
- C 、只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
- D 、实践中的β值难以确定
