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  • 单选题 当两个证券的相关系数( )时,由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值,这种多样化投资变得毫无意义。
  • A 、大于等于零且小于1
  • B 、大于-1且小于0
  • C 、等于-1
  • D 、等于1

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参考答案

【正确答案:D】

[解析] 当两个证券的相关系数为1时,无论投资比例是多少,组合的收益率均值与标准差都只是简单的加权平均值,多样化投资变得毫无意义。

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