作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括（）Ⅰ.考虑了不同组合的风险分散效应Ⅱ.结合了杠杆_证券从业资格考试题库

组合型选择题作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括（）。 Ⅰ.考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅱ.结合了杠杆效应和头寸规模效应 Ⅲ.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息 Ⅳ.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C 、Ⅱ、Ⅲ
D 、Ⅰ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案：B】

选项B正确：VaR方法的特点除了选项中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四点，还包括：
（1）可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VaR值对金融风险进行评判；
（2）可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；
（3）不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。

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