- 多选题临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。
- A 、虚值期权
- B 、实值期权
- C 、平值期权
- D 、深度虚值期权
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参考答案
【正确答案:A,B,D】
随着剩余时间的缩短,虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零,意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Gamma越来越大,并且在临近到期日时急剧上升,意味着在临近到期日时,平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。
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