参考答案

无风险证券的收益率固定不变，不因市场组合收益率的变化而变化，故无风险证券收益率的标准差为0，无风险证券与市场组合收益率的相关系数为0，无风险证券的β值为0。即：A=B=C=0；
根据相关系数和β系数的定义可知，市场组合收益率与自身的相关系数为1，β值也为1。即：E=F=1；
根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票1、股票2的数据可知：
10%=D+0.5×（G-D）
25%=D+2×（G-D）
解得：D=5%，G=15%
根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票3的数据可知：
30%=5%+K×（15%-5%）
解得：K=2.5
根据单项资产的β系数
=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差÷市场组合收益率的标准差
可知：0.5=H×16%/8%=H×2
解得：H=0.25
2=0.8×1/8%=10×1，解得：I=20%
2.5=0.5×J/8%，解得：J=40%
【思路点拨】
（1）标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而无风险资产没有风险，即无风险资产的风险为0，所以，无风险资产的标准差和贝塔值均为0；
（2）相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0；
（3）由于无风险资产不存在风险，因此，无风险资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，无风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。