- 客观案例题
题干:甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。
题目: 假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是()元。 - A 、500
- B 、 18316
- C 、 19240
- D 、 17316
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参考答案
【正确答案:B】
甲方购买一个看跌期权,期权价格=3.8×200=760 (元),初始资产组合价格:20000-760=19240 (元);指数跌到90,期权的市值:200×(95-90)=1000(元);期末资产组合价格:19240×90/100=17316(元);总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316 (元)。
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