- 客观案例题
题干：甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。
题目：假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（）元。 - A 、500
- B 、18316
- C 、19240
- D 、17316
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参考答案【正确答案：B】
甲方购买一个看跌期权，期权价格=3.8×200=760 (元），初始资产组合价格:20000-760=19240 (元）；指数跌到90，期权的市值：200×（95-90）=1000（元）；期末资产组合价格：19240×90/100=17316(元）；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316 (元）。
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