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  • 选择题 在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权的价值。
  • A 、国债期货空头
  • B 、国债期货多头
  • C 、现券多头
  • D 、现券空头

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参考答案

【正确答案:A】

选项A正确:由于最便宜可交割券可能会变化,同时受到流动性的影响,使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割,在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

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