- 选择题在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权的价值。
- A 、国债期货空头
- B 、国债期货多头
- C 、现券多头
- D 、现券空头
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参考答案
【正确答案:A】
选项A正确:由于最便宜可交割券可能会变化,同时受到流动性的影响,使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割,在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
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