- 单选题某日，3月和5月燃料油期货合约价格分别是4150元/吨和4230元/吨，该套利者以上述价格同时卖出3月、买入5月燃料油期货合约，在价差变动到（）元/吨时，交易者平仓盈利最大。（不计手续费等费用）
- A 、-90
- B 、-70
- C 、90
- D 、70
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参考答案【正确答案：C】
3月期货合约的价格低于5月期货合约的价格，套利者卖出3月期货合约，买入5月期货合约，相当于在正向市场进行买进套利，只有当价差扩大时才能够盈利。
建仓时价差=4230-4150=80元/吨。价差扩大的是C。
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- A 、-90
- B 、-70
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- D 、12277.2，11332.8
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- B 、10天后，7月期货合约价格为3190元/吨，9月份期货合约价格为3300元/吨
- C 、10天后，7月期货合约价格为3180元/吨，9月份期货合约价格为3290元/吨
- D 、10天后，7月期货合约价格为3170元/吨，9月份期货合约价格为3250元/吨
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- B 、5月3650元/吨，7月3700元/吨
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- A 、5月3730元/吨，7月3720元/吨
- B 、5月3650元/吨，7月3700元/吨
- C 、5月3720元/吨，7月3740元/吨
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- A 、5月3730元/吨，7月3720元/吨
- B 、5月3650元/吨，7月3700元/吨
- C 、5月3720元/吨，7月3740元/吨
- D 、5月3620元/吨，7月3710元/吨
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- A 、5月3730元/吨，7月3720元/吨
- B 、5月3650元/吨，7月3700元/吨
- C 、5月3720元/吨，7月3740元/吨
- D 、5月3620元/吨，7月3710元/吨
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