- 单选题某日，3月和5月燃料油期货合约价格分别是4150元/吨和4230元/吨，该套利者以上述价格同时卖出3月、买入5月燃料油期货合约，在价差变动到（）元/吨时，交易者平仓盈利最大。（不计手续费等费用）
- A 、-90
- B 、-70
- C 、90
- D 、70
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参考答案【正确答案：C】
买高卖低，只有当价差扩大时才能够盈利。建仓时价差=4230-4150=80元/吨。比80高的最大的数使交易者平仓盈利最大。
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- A 、10天后，7月期货合约价格为3170元/吨，9月份期货合约价格为3290元/吨
- B 、10天后，7月期货合约价格为3190元/吨，9月份期货合约价格为3300元/吨
- C 、10天后，7月期货合约价格为3180元/吨，9月份期货合约价格为3290元/吨
- D 、10天后，7月期货合约价格为3170元/吨，9月份期货合约价格为3250元/吨
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- D 、12277.2，11332.8
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- B 、1，3-11月
- C 、1-12月
- D 、1-12月（春节月分除外）
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- A 、10天后，7月期货合约价格为3170元/吨，9月份期货合约价格为3290元/吨
- B 、10天后，7月期货合约价格为3190元/吨，9月份期货合约价格为3300元/吨
- C 、10天后，7月期货合约价格为3180元/吨，9月份期货合约价格为3290元/吨
- D 、10天后，7月期货合约价格为3170元/吨，9月份期货合约价格为3250元/吨
- 5 【单选题】某日，3月和5月燃料油期货合约价格分别是4150元/吨和4230元/吨，该套利者以上述价格同时卖出3月、买入5月燃料油期货合约，在价差变动到（）元/吨时，交易者平仓盈利最大。（不计手续费等费用）
- A 、-90
- B 、-70
- C 、90
- D 、70
- 6 【多选题】 某交易者卖出7月燃料油期货合约的同时买入9月燃料油期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（ ）。
- A 、 7月合约价格为3460元/吨，9月合约价格为3370元/吨
- B 、 7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨
- C 、 7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨
- D 、 7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3560元/吨
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- A 、5月3730元/吨，7月3720元/吨
- B 、5月3650元/吨，7月3700元/吨
- C 、5月3720元/吨，7月3740元/吨
- D 、5月3620元/吨，7月3710元/吨
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- A 、5月3730元/吨，7月3720元/吨
- B 、5月3650元/吨，7月3700元/吨
- C 、5月3720元/吨，7月3740元/吨
- D 、5月3620元/吨，7月3710元/吨
- 9 【客观案例题】某交易者以3620元/吨，卖出5月燃料油期货合约1手，同时以3650/吨买入7月燃料油期货合约1手，当商品合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
- A 、5月3730元/吨，7月3720元/吨
- B 、5月3650元/吨，7月3700元/吨
- C 、5月3720元/吨，7月3740元/吨
- D 、5月3620元/吨，7月3710元/吨
- 10 【客观案例题】某交易者以3620元/吨，卖出5月燃料油期货合约1手，同时以3650/吨买入7月燃料油期货合约1手，当商品合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
- A 、5月3730元/吨，7月3720元/吨
- B 、5月3650元/吨，7月3700元/吨
- C 、5月3720元/吨，7月3740元/吨
- D 、5月3620元/吨，7月3710元/吨
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