- 选择题设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值1000万元人民币(置信区间为99%),持有该头寸最多会有()天的损失超过1000万元。
- A 、1
- B 、10
- C 、2
- D 、3
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参考答案
【正确答案:A】
该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性超过1000万元,则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性超过1000万元。
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