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  • 选择题 设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值1000万元人民币(置信区间为99%),持有该头寸最多会有()天的损失超过1000万元。
  • A 、1
  • B 、10
  • C 、2
  • D 、3

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参考答案

【正确答案:A】

选项A正确:该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性超过1000万元,则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性超过1000万元。

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