- 客观案例题某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。
- A 、损失1.75,获利1.745
- B 、获利1.75,获利1.565
- C 、损失1.56,获利1.745
- D 、获利1.56,获利1.565
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
投资者对50万欧元进行卖出期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，应卖出的合约数量=50万/12.5万=4张合约
现货市场：欧元兑美元汇率由于1.4432,变为1.4120，则欧元兑美元贬值，投资者亏损，现货亏损为：（1.4432-1.4120）×50=1.56万美元
期货市场：期货盈利=（1.4450-1.4101）×12.5×4=1.745万美元
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。
- A 、盈利1850美元
- B 、亏损1850美元
- C 、 盈利18500美元
- D 、 亏损18500美元
- 2 【单选题】某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。
- A 、盈利1850美元
- B 、亏损1850美元
- C 、
盈利18500美元 - D 、
亏损18500美元
- 3 【多选题】某美国投资者发现欧元利率后买入欧元,计划投资3个月,则该投资者()
- A 、可以在芝加哥商业交易所卖出欧元期货进行套期保值
- B 、可能承担欧元升值风险
- C 、可以在芝加哥商业交易所买入欧元期货进行套利保值
- D 、可能承担欧元贬值风险
- 4 【单选题】某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。
- A 、盈利1850美元
- B 、亏损1850美元
- C 、
盈利18500美元 - D 、
亏损18500美元
- 5 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 6 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 7 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 8 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 9 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 10 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
热门试题换一换
- 在我国，石化“中间体”的定价通常参照亚太地区的市场结算价，最终的定价权主要集中在（ ）手中。
- 影响期权Delta的因素包括( )。
- 某事业单位与期货公司签订期货经纪合同，委托期货公司进行期货交易，关于该事业单位从事期货交易的表述正确的是（）。
- 有权指定交割仓库的是（）。
- 期货公司的首席风险官的职责包括（）。
- A公司在某年3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-LIBOR+25个基点（BP）。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，于是与B银行签订了一份利率上限期权，上限利率为5%，按季度付息，且支付日和付息日相同。如果市场利率3M-LIBOR为4%，则A公司最终支付（）万美元。
- 使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd 的bpv]
- 某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，如果该投资者当日全部平仓，平仓价格分别为2830点和2870点，当时合约的结算价分别为2810点和2830点，其平仓盈亏（逐日盯市）为（）元。（不计交易手续费等费用）
- 客户甲某将一笔1000万元的资金划转入期货公司从事期货交易。某日，客户甲某需要从期货公司出金100万元。则可当通过（）账户进行转账。
- 量化交易模型测试的样本外测试的目的是（）。
- 下列关于结构化产品的说法，正确的有（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
9GDxZ