- 单选题某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。
- A 、盈利1850美元
- B 、亏损1850美元
- C 、
盈利18500美元 - D 、
亏损18500美元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
即期市场上:3月1日,购买50万欧元,付出:1.3432×50万=67.16万(美元);6月1日,汇率为EUR/USD=1.2120，50万欧元价值:1.2120×50=60.6万(美元)，则损失6.56万美元
期货市场上:卖出期货价格1.3450，买入期货价格1.2101，则盈利为：(1.3450-1.2101)×4×12.5=6.745万(美元) （50万欧元，每张欧元期货合约为12.5万欧元，合约数量=50/12.5=4张）
综合来说,该投资者盈利6.745-6.56=0.185万美元。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。
- A 、盈利1850美元
- B 、亏损1850美元
- C 、 盈利18500美元
- D 、 亏损18500美元
- 2 【单选题】某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。
- A 、盈利1850美元
- B 、亏损1850美元
- C 、
盈利18500美元 - D 、
亏损18500美元
- 3 【客观案例题】某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。
- A 、损失1.75,获利1.745
- B 、获利1.75,获利1.565
- C 、损失1.56,获利1.745
- D 、获利1.56,获利1.565
- 4 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 5 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 6 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 7 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 8 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 9 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
- 10 【客观案例题】投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
- A 、获利6.13，损失6.235
- B 、损失6.13，获利6.235
- C 、获利6.235，损失6.13
- D 、损失6.235，获利6.13
热门试题换一换
- 下列有关期货公司的描述，正确的是（）。
- 证券公司与期货公司（）中间介绍业务委托协议的，双方应当按规定报各自所在地证监会派出机构备案。
- 甲是某期货公司客户，持有小麦期货多头合约。甲向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲提交交割申请，如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以（）。
- 一般的，把经济周期分为四个阶段，这四个阶段为( )。
- 关于期货交易的正确描述是( )。
- 基差交易双方签订合同后，基差卖方要向对方缴纳一定数量的保证金或抵押物。（）
- 依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是（）。
- 下列关于利率互换的描述，正确的是（ ）。
- 投资者买入IF1506，卖出IF1509，持有一段时间后反向交易获利，属于股指期货反向套利。（）
- 回归系数的经济意义为（）。
- 四分位数是指将一组数据按照从小到大的顺序排序后，处于数据中（）和（）位次上的数值，这两个数值分别为下四分位数和上四分位数。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
1g64k