- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.5年,银行的负债平均加权久期是3.5年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从3%提高到3.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目:商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题) - A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析

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【正确答案:A,B,C,D,E】
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值(VaR)、压力测试、情景分析、返回检验等。(选项ABCDE正确)

- 1 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题)
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
- 2 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题)
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
- 3 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
- 4 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题)
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
- 5 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题)
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
- 6 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题)
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
- 7 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题)
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
- 8 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题)
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
- 9 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
- 10 【客观案例题】商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题)
- A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
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