- 客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.5年，银行的负债平均加权久期是3.5年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从3%提高到3.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目：商业银行的市场风险计量方法包括（）。（多选题） - A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值(VaR)、压力测试、情景分析、返回检验等。（选项ABCDE正确）
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