- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.1年,银行的负债平均加权久期是3.7年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从4%提高到4.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目:商业银行的市场风险计量方法包括()。(多选题) - A 、外汇敞口分析
- B 、久期分析
- C 、风险价值分析
- D 、缺口分析
- E 、敏感性分析
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值(VaR)、压力测试、情景分析、返回检验等。(选项ABCDE正确)
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