- 客观案例题
题干：某投资经理管理着市值1亿元的资产组合，修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810，基点价值为462.86元。
题目：该国债期货的修正久期为（）。 - A 、4.16
- B 、4.26
- C 、4.36
- D 、4.46
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参考答案【正确答案：D】
修正久期是市场利率变动一个百分点时债券价格的变动百分比。国债期货基点价值= 国债期货修正久期×国债期货价值×0.0001。
国债期货修正久期=10000×基点价值 /(净价×合约价值÷100)= 10000×462.86/(103.7810×1000000÷100) =4.46。
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