- 客观案例题
题干：某投资经理管理着市值1亿元的资产组合，修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810，基点价值为462.86元。
题目：该国债期货的修正久期为（）。 - A 、4.16
- B 、4.26
- C 、4.36
- D 、4.46
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参考答案【正确答案：D】
国债期货修正久期=10000×基点价值/(净价×合约价值/面值)= 10000×462.86/(103.7810×1000000/100) =4.46。
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