- 客观案例题某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
100万港元，对应的恒生指数是：100万港元÷50港元/点=20000点；5000港元对应的恒生指数是：5000港元÷50港元/点=100点。
100万港元期限是3个月，资金占用成本为：20000×3%×3/12=150点；1个月后收到5000港元，剩余2个月的本利和利息共计为：100+100×3%×2/12=100.5点；
期货理论价格：现货价格+资金占用成本-利息收入=20000+150-100.5=20049.5点。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
- 2 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
- 3 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
- 4 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
- 5 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
- 6 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
- 7 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
- 8 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
- 9 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
- 10 【客观案例题】某机构持有一揽子股票组合，市值100万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元，市场利率为3%），则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。
- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
热门试题换一换
- 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，“重大业务”是指可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生20％以上变化的业务。
- 小王在某期货公司开户进行期货交易。在交易一段时间后，小王发现该公司并未取得期货经纪业务资格，遂向法院主张其与公司签订的期货经纪合同无效，要求返还其投资的资金。法院经调查后确认，该期货公司已按小王的指令入市交易的，则（ ）。
- 远期利率协议是一种针对债券的远期合约。( )
- 下列关于期货交易结算的表述，错误的是（）。
- 中国期货业协会依法对期货从业人员实行自律管理，负责从业资格的认定、管理及撤销。（）
- 远期利率协议中，如果市场参考利率高于协定利率，则卖方支付市场利率高于协定利率的差额。（）
- 以下衍生品交易中，不必缴纳保证金的是（）。
- 下列不属于实时监控量化交易和程序的最低要求的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
8MBRK