- 客观案例题
题干：当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。
题目：若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。 - A 、20.5
- B 、21.5
- C 、22.5
- D 、23.5
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
不支付收益的投资性资产的远期合约价格为：
。如果远期价格高于远期合约的即期价格，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约；如果远期价格低于远期合约的即期价格，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。因此，题中四种情况在理论上都存在套利机会。
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