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  • 多选题 下列关于Rho的性质说法正确的有()。
  • A 、看涨期权的Rho是负的
  • B 、看跌期权的Rho是负的
  • C 、Rho随标的证券价格单调递增
  • D 、期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小

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参考答案

【正确答案:B,C,D】

Rho的性质如下:
(1)看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;(选项A错误)
(2)Rho随标的证券价格单调递增;
(3)Rho随着期权到期,单调收敛到0。即期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。

选项BCD正确。

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