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首页中级会计职称考试题库正文

多选题
题干：.在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。
题目：.在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。
A 、当相关系数为 0 时，两种证券的收益率不相关
B 、相关系数的绝对值可能大于 1
C 、当相关系数为 -1 时，该投资组合能最大限度地降低风险
D 、当相关系数为 0.5 时，该投资组合不能分散风险

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参考答案

【正确答案：A,C】

两种证券收益率的相关系数，介于区间[-1，1]内，因此绝对值不可能大于1（选项B错误）。当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关（选项A正确）；当相关系数为-1时，证券组合的风险可以充分的相互抵消，能够最大程度地降低风险（选项C正确）；在取值范围内，只要相关系数不为1，就可以在一定程度上分散风险（选项D错误）。

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