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参考答案
【正确答案：C】
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。如果知道固定收益产品的麦考利久期(Macaulay Duration)，那么在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以通过下面的公式表示：ΔP=-P×D×[Δy÷（1+y）]，其中，P为固定收益产品的当前价格；ΔP为价格的微小变动幅度(通常小于1%)；y为市场利率；Δy为市场利率的微小变动幅度；D为麦考利久期。已知负债为9000亿元，资产加权平均久期为3.7年，利率由4%上升到4.5%，将数据代入公式：ΔP=-9000×3.7×[Δ0.5%÷（1+4%）]=-160（亿元），即银行负债将减少160亿元。（选项C正确）
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