- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.1年,银行的负债平均加权久期是3.7年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从4%提高到4.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目:根据商业银行的资产负债久期,商业银行的负债价值将()。 - A 、增加160亿元
- B 、增加167亿元
- C 、减少160亿元
- D 、减少167亿元
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参考答案
【正确答案:C】
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。如果知道固定收益产品的麦考利久期(Macaulay Duration),那么在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以通过下面的公式表示:ΔP=-P×D×[Δy÷(1+y)],其中,P为固定收益产品的当前价格;ΔP为价格的微小变动幅度(通常小于1%);y为市场利率;Δy为市场利率的微小变动幅度;D为麦考利久期。已知负债为9000亿元,资产加权平均久期为3.7年,利率由4%上升到4.5%,将数据代入公式:ΔP=-9000×3.7×[Δ0.5%÷(1+4%)]=-160(亿元),即银行负债将减少160亿元。(选项C正确)
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