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  • 客观案例题某套利者以63200元/吨的价格买入1手10月份铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资( )。

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参考答案

开始时价差为:63200-63000=200(元/吨),后来价差为:63150-62850=300(元/吨),因此价差扩大了100元/吨;方法一: 10月份铜期货合约:亏损=63200-63150=50(元/吨), 12月份铜期货合约:盈利=63000-62850=150(元/吨),则有盈利100元/吨,1手5吨,则总盈利为500元。方法二:本题可看做为反向市场上的牛市套利,属于买进套利,价差扩大盈利,价差扩大多少,盈利就有多少。

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