- 客观案例题某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
8月份黄金期货:盈亏为950-957= -7(美元/盎司); 12月份黄金期货:盈亏为971-961=10(美元/盎司);综上,盈利3美元/盎司。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
- 2 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
- 3 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
- 4 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
- 5 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
- 6 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
- 7 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
- 8 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
- 9 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
- 10 【客观案例题】某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- A 、亏损25美元/盎司
- B 、盈利25美元/盎司
- C 、亏损3美元/盎司
- D 、盈利3美元/盎司
热门试题换一换
- 远期交易本质上属于现货交易,是现货交易在时间上的延伸。
- 由于市场原因致客户交易指令未能全部或部分成交,下列关于责任承担的说法正确的是( )。
- 中国期货业协会履行下列哪些职责()。
- 中国金融期货交易所的全面结算会员,可以()。
- 假定市场利率为5%,股票红利率为2%,8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为()点。
- 下列关于期货交易的交割仓库,说法错误的是()。
- 股指期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量总和。( )
- 若加入该策略进入策略组合,该策略配置比例为20%,则组合夏普比率预计为()。
- 某年大豆期货交易活跃,某客户在某期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行大豆期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易,营业部经理王某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。则王某违反的规定是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载