- 单选题某基金经理专门进行债券投资。目前，他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来市场的良好预期，他决定将债券组合的修正久期提高到7.0。整个投资期限为3个月，用于调整的债券期货的价格为7500美元，其修正久期为6.8。假设收益率贝塔为1.1，则需要买（）份债券期货才能达到他的目标。
- A 、30
- B 、31
- C 、32
- D 、33
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参考答案【正确答案：D】
本题考核实现目标久期。根据题意，可以得到
=7.0，
=6.5，
=6.8。需要买入的债券期货数量为
=[（7.0-6.5）/6.8]（3000000/7500）×1.1≈33（手）。
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- A 、买入 ； 1818
- B 、卖出 ； 1818
- C 、买入 ； 18180000
- D 、卖出 ； 18180000
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