采用方案一的收益为（）万元_期货从业资格考试题库

客观案例题
题干：某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案—：现金基础策略构建指数型基金。直接通过购买股票现货构建指数型基金，获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3190万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6％计算）同时5亿元（保证金率10％）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3223点。若6个月后股指期货交割价为3500点，忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。
题目：采用方案一的收益为（）万元。
A 、108500
B 、115683
C 、111715.47
D 、111674

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参考答案

【正确答案：C】

股票资本利得＝ 50亿元×（3500-2876）/2876=108484万元，红利终值=3190×1.013=3231.47万元， 1.013是复利终值系数，计算方式为：

则总收益=108484+3231.47=111715.47万元。

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