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- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正确:该投资者的组合的预期收益率= 0.05 x 0.2 + 0.12 x 0. 5 + 0.08 x 0.3 = 0.094;该投资者的组合β系数=0.6x0. 2+ 1.2x0. 5+0.8 x 0.3 =0.96。
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