- 计算分析题
题干：已知甲股票的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙股票的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%，无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。
题目：假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险报酬率和组合的必要报酬率。
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参考答案 组合的 β 系数=60% × 1.33 +40% × 1.83=1.53
组合的风险报酬率=1.53 × (10% -4%)=9. 18%
组合的必要报酬率=4% +9. 18% =13. 18%。
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