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  • 判断题 计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们之间的数学表达式,所以这些关系都是线性的。( )
  • A 、正确
  • B 、错误

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参考答案

【正确答案:B】

建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时,这些关系有的是线性的,有的是非线性的。无论何种,都需要明确它们之间的数学表达式。

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