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  • 多选题下列关于BS模型参数的说法中,正确的有( )。
  • A 、无风险利率应该用无违约风险的固定证券收益来估计  
  • B 、 应使用的国库券的票面利率  
  • C 、 模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率  
  • D 、 股票收益率的标准差可以使用历史收益率来估计  

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参考答案

【正确答案:A,C,D】

本题考核布莱克-斯科尔斯期权定价模型。无风险利率应当用无违约风险的固定证券收益来估计,例如国库券的利率,这里所说的国库券利率是指其市场收益率,而不是票面利率。国库券的市场利率是指根据市场价格计算的到期报酬率。所以选项B不正确。

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