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  • 组合型选择题某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。Ⅰ.买入国债期货Ⅱ.买入久期为8的债券Ⅲ.买入CTD券Ⅳ.从债券组合中卖出部分久期较小的债券
  • A 、Ⅰ、Ⅲ
  • B 、Ⅱ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案:B】

选项B正确:久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值,该基金公司希望将债权组合的久期由4.5调整为5.5,可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分久期较小的债券。

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