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  • 多选题 回归分析法中,套期只有满足以下条件才能认为是高度有效的()。
  • A 、回归直线的斜率必须为负数,并且数值在-0.8~-1.25之间
  • B 、相关系数(R
  • C 、2)应大于0.96
  • D 、整个回归模型的统计有效性(F -测试)必须显著
  • E 、相关系数(R
  • 、2)应大于或等于0.95

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参考答案

【正确答案:A,C,D】

对于有效的对冲,其回归结果通常应满足以下条件:

(1)回归直线的斜率必须为负数,并且数值在-0.8~-1.25之间。
(2)决定系数(R^2)应大于或等于0.95。
(3)整个回归模型的统计有效性(F-测试)必须显著。F值用于表示自变量和因变量之间线性关系的强度,也被称为置信程度。F值越大,置信程度越高,说明回归模型的解释力较强。

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