- 组合型选择题 鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VAR为核心,其主要优势为()。 Ⅰ.限额动态化 Ⅱ.VAR限额结合了杠杆效应 Ⅲ.考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅳ.易于在不同组织层级上进行交流
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:D】
同传统风险管理方法相比较,现代风险管理强调采用 VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应;VaR考虑了不同组合的风险分散效应;VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理;VaR限额是动态的。
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