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  • 客观案例题 我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4060元/吨，此时大豆现货价格为4120元/吨，两个月后，大豆现货价格为4380元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4520元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
  • A 、不完全套期保值，且有净亏损200元/吨
  • B 、完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏完全相抵
  • C 、不完全套期保值，且有净盈利200元/吨
  • D 、不完全套期保值，且有净盈利440元/吨

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参考答案

【正确答案：C】

预计2个月后买入大豆，担心价格会上涨，购入成本增加，应进行买进套期保值；
在期货市场，期货买入价4060元/吨，平仓卖出价4520元/吨，盈亏为：4520-4060=460元/吨；

在现货市场，大豆价格由4120元/吨上涨至4380元/吨，成本增加即亏损：4380-4120=260元/吨；
总盈亏为：460-260 =200元/吨。因此，两市场盈亏相抵后有净盈利，属于不完全套期保值。选项C正确。

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