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  • 客观案例题 我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4250元/吨，此时大豆现货价格为4180元/吨，两个月后，大豆现货价格为4320元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4420元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
  • A 、不完全套期保值，且有净亏损30元/吨
  • B 、完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏完全相抵
  • C 、不完全套期保值，且有净盈利30元/吨
  • D 、不完全套期保值，且有净盈利60元/吨

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参考答案

【正确答案：C】

榨油厂预计两个月后需要采购大豆，担心未来大豆价格上涨，应进行买入套期保值。在现货市场，大豆价格上涨，采购成本增加：4320-4180=140元/吨，即亏损140元/吨；在期货市场，期货合约买入价4250元/吨，卖出价4420元/吨，盈利：4420-4250=170元/吨；

两市场净盈利为30元/吨，即期货市场和现货市场盈亏相抵后存在净盈利，为不完全套期保值。选项C说法正确。

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