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多选题多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（）。Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C 、Ⅰ、Ⅲ
D 、Ⅱ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案：B】

选项B正确：多重负债下的组合免疫策略组合应满足以下条件：
（1）证券组合的久期与负债的久期相等；（Ⅰ项正确）
（2）组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广；（Ⅱ项正确）
（3）债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。（Ⅲ项正确）

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