- 组合型选择题 多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有()。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅲ
- D 、Ⅱ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正确:多重负债下的组合免疫策略组合应满足以下条件:
(1)证券组合的久期与负债的久期相等;(Ⅰ项正确)
(2)组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;(Ⅱ项正确)
(3) 债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。(Ⅲ项正确)
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