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  • 客观案例题某套利者买入3月份铝期货合约的同时卖出5月份铝期货合约,价格分别为19160元/吨和19260元/吨,建仓后,3月份铝期货合约和5月份铝期货合约的价格分别变为19360元/吨和19210元/吨,则建仓后价差为()元/吨。
  • A 、150
  • B 、-150
  • C 、100
  • D 、-100

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参考答案

【正确答案:B】

建仓时,价差=19260-19160=100元/吨,(建仓时,高价-低价,即5月-3月);

建仓后,为了保持计算上的一贯性,也要用5月-3月,因此建仓后的价差=19210-19360= -150元/吨。

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