- 客观案例题
题干:某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为50万欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款,因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值,成交价为0.11772。3个月后,人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币,该企业买入平仓人民币/欧元期货合约,成交价为0.10486。(人民币/欧元期货合约面值为100万人民币)
题目:套期保值后总损益为()元。 - A 、103861.72
- B 、-103861.72
- C 、1120461.72
- D 、-1120461.72
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参考答案
【正确答案:A】
期货市场损益:(0.11772-0.10486)×5手×100万人民币=64300欧元,即人民币:64300×9.5204=612161.72元;现货市场损益:50万欧元×(8.5038-9.5204)=-508300元;套期保值后总损益为:612161.72-508300=103861.72元。
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