- 客观案例题
题干：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。
题目：已知市场组合收益率的标准差为0.6，则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为（ ）。 - A 、54.6%
- B 、36%
- C 、30.25%
- D 、32.76%
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参考答案【正确答案：D】
该资产收益率与市场组合收益率的协方差=该资产的日系数×市场组合收益率的方差=0.91×0.6×0.6×100%=32.76%
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- B 、1.82%；1.75
- C 、4.25%；3.125
- D 、5.25%；3.125
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- A 、10%
- B 、9%
- C 、8.66%
- D 、7%
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- A 、6%
- B 、10%
- C 、2.8%
- D 、3%
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- A 、0.105和1.17
- B 、0.105和2.1
- C 、0.15和1.17
- D 、0.32和1.17
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