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  • 单选题 某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
  • A 、0.105和1.17
  • B 、0.105和2.1
  • C 、0.15和1.17
  • D 、0.32和1.17

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参考答案

【正确答案:A】

该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.5×0.7×0.3=0.105,该股票的β系数=0.5×(0.7/0.3)=1.17。

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