- 客观案例题
题干：假设某不支付红利股票价格遵循几何布朗运动，其预期年收益率为16%，年波动率为30%，该股票当天收盘价为50元。
题目：第二天收盘时的预期价格为（ ）元。 - A 、50.012
- B 、50.022
- C 、50. 032
- D 、50.042
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参考答案【正确答案：B】
股价S遵循几何布朗运动，即
其中μ = 16%,σ = 30% , S = 50, 
，ε 服从标准正态分布：ε—N (0.1), dt = 1/365
代入公式得：
那么，第二天股价的变化值服从均值为0.022、标准差为0.785的正态分布。 因此，第二天的预期股价为50. 022元。
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