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客观案例题
题干：假设某不支付红利股票价格遵循几何布朗运动，其预期年收益率为16%，年波动率为30%，该股票当天收盘价为50元。
题目：在置信度为95%的情况下，该股票第二天收盘时的价格范围在（）元。（置信水平为95%的 Z(0. 025) =1.96)
A 、48. 48—51. 56
B 、48. 68—51. 76
C 、48.58—51.66
D 、48.78—51.86

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参考答案

【正确答案：A】

在95%的置信水平上，第二天的股价会落在50. 022 - 1.96×0.785 至 50. 022 + 1.96× 0.785,也就是 48. 48—51. 56 元之间。
0.785 是标准差。

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