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参考答案
【正确答案:A,B,C】
选项D说法不正确:VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
选项E说法不正确:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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