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  • 计算分析题
    题干：A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小。股票现价为每股40元，执行价格为40元、期限为3个月以A公司股票为标的资产的看涨期权售价为4元，预计这3个月内股票不支付红利。
    题目：若投资者确信3个月后股票价格依然变动很小，基于投资者对该股票价格未来走势的预期，会构建哪种期权投资策略?若不考虑货币时间价值，到期日股票价格的范围是多少(精确到0.01元),投资者能获利?

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参考答案

投资者会构建空头对敲组合，即同时出售以A公司股票为标的资产的1股看跌期权和1股看涨期权。

总收入=4+3.0582=7.0582(元)

所以在到期日，32.94元<股价<47.06元，投资者才会获利。

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